5 ans d'expérience dans le développement des logiciels appliqués au domaine Finance de marché. Connaissance étendue des produits et serveurs d'accès à la bourse : trading et flux (market data server, low latency, multithreading, C++,FIX, QuickFIX, ...).
QuantHouse, part of S&P Global Market Intelligence, provides end-to-end systematic trading solutions. This includes ultra low latency market data technologies, algo-trading development framework, proximity hosting and order routing services; to help hedge funds, market makers, proprietary desks and latency sensitive sell side firms to take the lead.
Analyse des spécifications fonctionnelles et Mise en place des spécifications techniques.
Développement des serveurs d’accès à la bourse : « Market Data Server » et « AP low latency »
Rédaction des plans des tests unitaires et fonctionnels
Rédaction des plans des tests de stress : scripts Python pour mesurer CPU, mémoire, latence.
Détails de l'expérience
Du 03/2012 jusqu’au 06/2012 : Développement du FIXLIB CME : Module permet le passage des ordres des traders à la bourse : du protocole GL (langage propriétaire à Sungard) au protocole FIX (Financial Information eXchange)
Du 07/2012 jusqu’au 10/2012 : Développement de l’AP Low Latency CME : serveur de passage d’ordre à la bourse américaine « Chicago Mercantile Exchange » :
Après le développement de FIXLIB_CME, notre objectif était de réduire la latence de traitement des ordres jusqu’au 500µs (était plus de 1ms). J’ai utilisé mon expérience pour développer un serveur de passage d’ordre Low Latency qui nécessite un code hautement optimisé. L’améliorer les performances du serveur à travers l’utilisation des threads, éviter les allocations mémoires inutiles …
• Temps de traitement des ordres au niveau d’AP Low Latency : 149,078 µs • Total Round Trip (inclus touts la chaine Sungard) : 392.3us
Du 01/2013 jusqu’au 04/2012 Développement du MDS MEFF : Serveur de Flux de la bourse espagnole «Mercado Español de Futuros Financieros »
Du 05/2013 jusqu’au 09/2012 Migration de MDS SIBE FIX vers MDS_SIBE_RF (Renta Fija) Intégration du marché des Bonds.
Du 04/2014 jusqu’au 09/2014 : Migration LIFFE2ICE : Migration du serveur de passage d'ordres et développement du serveur du flux de la bourse (ICE) pour supporter les instruments Liffe US and Liffe UK dans sa nouvelle plateforme de trading.
De 09/2014 jusqu’au 02/2015 : (Equipe Americas Gateways) : Développement du décodeur CME MDP3: La bourse CME (Chicago Mercantile eXchange) va migrer vers un nouveau protocole plus fiable (Market data Protocol 3 : un protocole à base du FIX binaire).
De Mars 2015 jusqu’au septembre 2015 : : Migration de la bourse Turk (BIST) : développement du point d'accès (gateways) du serveur de trading de la bourse Istanbul.
Maintenance des serveurs de passage d’ordres et des serveurs de flux sur plusieurs places boursières (CME, MEFF, SIBE, DGCX, LME, INETSAX, ICE, …)
Description de l'entreprise
SunGard is one of the world’s leading software and technology services companies.
Responsable qualité produit : valider et garantir le respect des 23 process area de CMMI et des procédures tout au long des phases du développement du logiciel.
Responsable qualité système : préparer à la certification ISO 9001 et préparer le renouvellement de la certification CMMI
Auditeur interne : faire des audits mensuels croisés (des autres départements) sur les projets courants
Description de l'entreprise
Crée en 1994, Telnet est une société d'ingénierie et de conseil en innovation et hautes technologies œuvrant dans les secteurs des Télécoms & Multimédia, l‘Aéronautique et la Sécurité, l‘Automotive et le Transport, la Monétique et les Cartes à Puce, avec des bureaux d'études électronique, micro-électronique et mécanique. Plus de 90% de l’activité de Telnet est destinée à l'export.
