Sono in procinto di terminare il mio Dottorato in "Economia, Statistica e Sostenibilità", nel quale ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze statistico-economiche e acquisire nuove competenze informatiche. Ho esplorato l'ambito del rischio operativo, applicando tecniche innovative per il calcolo del "Value at risk" e sto sperimentando nuove tecniche per migliorare l'accuratezza delle previsioni in ambito finanziario.
Tipologia: Conferenza Ruolo: Discussant of the article "The evaluation of combination of forecasts for realized volatility using asymmetric loss functions" (corresponding author)
Collaborazione con la Professoressa Emerita Dominique Guégan alla stesura di un elaborato sul tema "Analysis of realized volatility using high frequency data".